Ahrens Gleitender Durchschnitt

Smooth Those Spikes. Build A Better Moving Average. by Richard D Ahrens. Is es möglich, einen gleitenden Durchschnitt zu haben, die Zickzack und Mächte durch die gelegentliche Preisspitze minimiert Find out here. S Mind Markt Marktdaten klingt wie ein einfaches Konzept, aber es Ist extrem schwierig zu tun Wir wenden gleitende Durchschnitte auf eine Zeitreihe an, um Lärm zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend mit so wenig Verzögerung wie möglich zu zeigen. Als solches gibt es drei Hauptelemente, die wir betrachten müssen. Trend In der digitalen Signalverarbeitung DSP ist dies der Fall Auch als das signal. Noise Gyrations inhärent in jedem komplexen system. Delay Wie lange müssen wir warten, um eine Antwort zu bekommen. Moving Mittelwerte im Wesentlichen als Tiefpass-Filter, das heißt, sie sollen glätten High-Frequenz-Rauschen Und lassen Sie das niederfrequente Signal für uns zu sehen Das Problem ist, dass große Preisänderungen können die Glättung Fähigkeit der kurzfristigen Durchschnittswerte zu überwältigen, und langfristige Mittelwerte führen so viel Verzögerung, dass die Antworten sind von begrenzter Nutzung durch die Zeit, die wir bekommen It. IS ES GIBT EINEN OPTIMALEN DURCHSCHNITT Ein 200-Tage einfacher gleitender durchschnittlicher SMA macht eine wunderbare Aufgabe, Lärm loszuwerden, aber du musst 100 Tage warten, um eine Antwort zu bekommen. Ein 11-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt bekommt dir eine Antwort mit nur fünf Tage der Verzögerung, aber tut nicht viel, um das Geräusch zu beruhigen Sie können sehen, warum es schwierig ist, Preisdaten zu glätten. FIGUR 1 POWER LAW DISTRIBUTION Marktpreisdaten haben häufige, große Sprünge Manchmal wird der Preis springen, so dass eine beträchtliche Lücke, und Dann Lücke zurück auf die vorherige Ebene ein paar Tage später. Averages waren ursprünglich beabsichtigt, mit vernünftig gut erzogenen Daten arbeiten Lehrer der Mathematik und Statistiken in der Regel warnen ihre Schüler, die mit einem durchschnittlichen ist nicht nützlich für jede Art von Daten Ein Durchschnitt gibt Ihnen immer Eine Antwort, aber wenn die Daten schlecht verhalten wird, kann die Antwort nicht sehr nützlich sein. Continued in der Oktober-Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Commodities. Excerpted aus einem Artikel ursprünglich veröffentlicht in der Oktober 2013 Ausgabe der technischen Analyse der Aktien Rohstoffe Magazin Alle Rechte vorbehalten Copyright 2013, Technische Analyse, Inc. Better gleitenden Durchschnitt - um es zu bekommen. Build A Better Moving Average. Details Eltern Kategorie Ausgewählte Artikel Kategorie Indikatoren Geschrieben von Richard D Ahrens. Smooth Die Spikes. Ist es möglich, eine Bewegung zu haben Durchschnitt, das Zickzack und Mächte durch die gelegentliche Preisspitze minimiert Find out here. Smoothing Marktpreisdaten klingt wie ein einfaches Konzept, aber es ist extrem schwierig zu tun. Wir wenden Bewegungsdurchschnitte auf eine Zeitreihe an, um Lärm zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend mit zu zeigen So wenig Verzögerung wie möglich Als solches gibt es drei Hauptelemente, die wir betrachten müssen.1 Trend In der digitalen Signalverarbeitung DSP wird dies auch als das Signal 2 bezeichnet Geräusche, die jedem komplexen System innewohnen 3 Verzögerung Wie lange wir müssen Warten, um eine Antwort zu bekommen. Moving Mittelwerte im Wesentlichen als Tiefpass-Filter zu handeln, das heißt, sie sollen glänzen High-Frequenz-Rauschen und lassen Sie die niederfrequenten Signal für uns zu sehen Das Problem ist, dass große Preisänderungen können die überwältigen Glättung Fähigkeit der kurzfristigen Durchschnittswerte, und langfristige Mittelwerte führen so viel Verzögerung, dass die Antworten sind von begrenztem Nutzen durch die Zeit, die wir sie bekommen. Es gibt ein OPTIMAL DURCHSCHNITT Ein 200-Tage einfache gleitende durchschnittliche SMA macht eine wunderbare Aufgabe zu bekommen Rauschen von Lärm, aber du musst 100 Tage warten, um eine Antwort zu bekommen Ein 11-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt bekommt man eine Antwort mit nur fünf Tagen Verzögerung, aber tut nicht viel, um das Geräusch zu beruhigen Sie können sehen, warum es schwierig ist, Glatte Preisdaten. Rest des Artikels nicht verfügbar Es lohnt sich herauszufinden, was Richard d Ahrens tatsächlich gesagt hat, wie man die Arbeit erledigt hat Dinge, die an Trader denken, verwenden 20.50.200 gleitende Mittelwerte für kurze, mittlere und langfristige Wie etwa Überprüfung einer 50MA nach 25days, um ein zuverlässiges Ergebnis zu erhalten oder zu versuchen, lärmfreien Preis Durchschnitt nach 50days zu überprüfen, während mit einem 100day gleitenden Durchschnitt Es hängt von den Händlern Zeitrahmen Wahl sicherlich keine Zone für Daytraders oder es kann eine Möglichkeit für diejenigen, die oben 30minute oder 60minute timeframes. Last redigiert von ford7k 11. Oktober 2013 um 06 09 PM. Re Bessere gleitende Durchschnitt - um es zu bekommen. No egal was Glättung Algo wir verwenden, wird es den Preis folgen. Der obige Artikel Teil, der verfügbar ist Spricht über 2 Dinge, das Entfernen von Lärm, dh Glättung und Verzögerung dh Lag, aber es gibt tatsächlich 3 Dinge zu betrachten mit einem MA.1 Glättung 2 Lag 3 Overshoot. Try mit Linear Regressionskurve zu überprüfen, was es bedeutet, durch Überschwingen. Von den frei verfügbaren Auf Amibroker HMA wäre die beste, die auf den Preis hängt, der die Richtung mit minimaler Verzögerung und Überschwingen und guter Glätte zeigt. Von den proprietären Jurik soll es gut sein. Aber kein Glättungsfilter, dh gleitender Durchschnitt, kann zwischen einem Pullback und einer Umkehrung unterscheiden. Just, um den Verstand zu befriedigen, kann man verschiedene Tricks verwenden, wie die Verwendung von variablen Perioden für die Erstellung der MA, zum Beispiel verwenden größere Anzahl für Zeitraum, wenn es niedrige Volatilität oder Volumen gehandelt ist niedrig oder mit schneller Glättung, wenn die Reichweite ist groß. Build A Better Moving Average. Details Eltern Kategorie Ausgewählte Artikel Kategorie Indikatoren Geschrieben von Richard D Ahrens. Smooth Die Spikes. Ist es möglich, einen gleitenden Durchschnitt zu haben, der Zickzack und Mächte durch die gelegentliche Preisspitze minimiert Find out here. Smoothing Marktpreisdaten klingt wie eine einfache Konzept, aber es ist äußerst schwierig zu tun. Wir wenden Bewegungsdurchschnitte auf eine Zeitreihe an, um Lärm zu reduzieren und den zugrunde liegenden Trend mit so wenig Verzögerung wie möglich zu zeigen. Als solches gibt es drei Hauptelemente, die wir betrachten müssen.1 Trend In digital Signalverarbeitung DSP, wird dies auch als das Signal 2 Lärm Gyrationen inhärent in jedem komplexen System 3 verzögert Wie lange müssen wir warten, um eine Antwort zu bekommen. Moving Mittelwerte im Wesentlichen als Tiefpass-Filter, das heißt, sie sollen Reibungsloses Hochfrequenzrauschen und lassen das niederfrequente Signal für uns zu sehen Das Problem ist, dass große Preisänderungen die Glättungsfähigkeit von kurzfristigen Mitteln überwältigen können und Langzeitdurchschnitte so viel Verzögerung einführen, dass die Antworten begrenzt sind Verwenden Sie die Zeit, die wir sie bekommen. Es gibt ein OPTIMAL DURCHSCHNITT Ein 200-Tage einfach gleitenden durchschnittlichen SMA macht eine wunderbare Aufgabe, Lärm loszuwerden, aber Sie müssen 100 Tage warten, um eine Antwort zu bekommen Ein 11-Tage einfacher gleitender Durchschnitt bekommt Sie eine Antwort mit nur fünf Tagen Verzögerung, aber doesn t tut viel, um das Geräusch zu lecken Sie können sehen, warum es schwierig ist, Preisdaten zu reparieren. Rest des Artikels nicht verfügbar Es lohnt sich herauszufinden, was Richard d Ahrens tatsächlich gesagt hat Auf, wie man die Arbeit erledigt Sachen, zum der Trader zu denken, benutzen 20.50.200 gleitende Durchschnitte für kurz, mittel und langfristig Wie über das Überprüfen einer 50ma nach 25days, um ein zuverlässiges Resultat zu erhalten oder zu versuchen, lärmfreien Preisdurchschnitt nach 50days zu überprüfen, während ein 100day gleitenden Durchschnitt Es hängt von den Händlern Zeitrahmen Wahl sicherlich nicht eine Zone für Daytrader oder es kann eine Möglichkeit für diejenigen, die über 30minute oder 60minute timeframes. Re Bessere gleitende Durchschnitt - um es zu bekommen. No egal was Glättung Algo wir verwenden Es wird dem Preis folgen müssen. Der obige Artikel Teil, der verfügbar ist, spricht über 2 Dinge, Entfernen von Lärm, dh Glättung und Verzögerung dh Lag, aber es gibt tatsächlich 3 Dinge zu beachten mit einem MA.1 Glättung 2 Lag 3 Overshoot. Try mit Linear Regression Kurve zu überprüfen, was es bedeutet, durch Überschwingen D. Von den frei verfügbaren auf Amibroker HMA wäre die beste, die auf den Preis, der die Richtung mit minimaler Verzögerung und Überschwingen und gute Glätte haftet haften. Von proprietären Jurik soll gut sein. But, kein Glättungsfilter dh gleitenden Durchschnitt kann zwischen einem Pullback und Umkehrung zu unterscheiden. Just, um den Geist zu befriedigen kann man verschiedene Tricks wie mit variablen Zeitraum für die Generierung der MA, zum Beispiel verwenden größere Anzahl für Zeitraum, wenn es niedrige Volatilität oder Volumen gibt Gehandelt ist niedrig oder mit schnellerem Glätten, wenn die Reichweite groß ist. Nein nein ich sage nicht don t verwenden keine Indikatoren. für zB wenn ich reine Preis-Aktion handeln muss, wird es schön sein, WMA Open, 20, ODER HMA H zu haben, 12 HMA L, 12 auf dem Chart. Es gibt eine schöne Führungsstruktur für das Diagramm, aber wenn ein Händler das Lag Overshoot über diesen Indikator versteht, kann er es besser nutzen. Auch mit dem gleichen Satz von Indikatoren oder dem gleichen Layout auf Das Diagramm für lange Zeit hilft, indem man es jeden zweiten Tag ändert, verlieren wir den Vorteil, dass das intuitive Verständnis bringt.